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FX検証(その3)

<通貨>ポンド/円
<期間>2006年1年間
<売買ルール>
 ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
 ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
 オーバーナイトなし。(※翌日7:00に強制決済)
 常にポジションは1枚。

111勝146敗
損益 = -1043pips
LONG = 118回
SHORT = 139回
勝ちトレード平均 = 47.39pips
勝ちトレード最大 = 159pips
負けトレード平均 = -43.17pips
負けトレード最大 = -180pips
最大連勝 = 8
最大連敗 = 12

2006~2008年をトータルしたら、ほぼ収支0!!(笑)

この年は1日の値動きが平均的に穏やかで、
高値-安値の差が平均で1.4円。
(2007年は同2.1円、2008年は同3.37円)

ボラリティが小さいと、1回あたりのプラスもマイナスも小さくなるんですが、
プラスのほうがより小さくなってしまいます。
勝率は3年とも45%なんで、ボラリティが小さければ小さいほど収支が悪くなってしまいます。


この手法の特徴は
・勝率は45%程度
・ボラリティが大きいほうが収支がよくなる
・勝ちが続く時期と負けが続く時期がはっきりしている
といったところでしょうか。

他の通貨ペアでも試してみるかな。
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登録日時:2009/06/16(21:59)

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