FX検証（その1） 修正しました

[夢幻さん]

 

ちょっと前から過去データを使って、FXトレードルールの検証を始めています。

今回、以下のような検証をしてみました。

＜通貨＞ポンド／円
＜期間＞2008年1年間
＜売買ルール＞
　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済）
　常にポジションは1枚。

単純なルールですが、結果は…

104勝143敗
損益 = 636pips
LONG = 150回
SHORT = 97回
勝ちトレード平均 = 130.80pips
勝ちトレード最大 = 764pips
負けトレード平均 = 90.68pips
負けトレード最大 = 466pips
最大連勝 = 6
最大連敗 = 10

プログラムがバグったのでやり直しました。

結果だけみれば、去年1年間でもプラスです。


ただ、内容はあまりよくない感じも…。

最悪期でマイナス20万を超えてます。
しかも、基本形は右肩下がり。（画像参照）

これが10月末の話で、残り2ヶ月で脅威の復活を遂げていますが、
実際にこのルールで年間を通してやっていたとしたら、
普通だったら、この復活の舞台を迎える前に退場するなり、
このルールを見直すなりしているでしょうね…。