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夢幻さんのブログ

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FX検証(その1) 修正しました

60ebd1025 

ちょっと前から過去データを使って、FXトレードルールの検証を始めています。

今回、以下のような検証をしてみました。

<通貨>ポンド/円
<期間>2008年1年間
<売買ルール>
 ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
 ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
 オーバーナイトなし。(※翌日7:00に強制決済)
 常にポジションは1枚。

単純なルールですが、結果は…

104勝143敗
損益 = 636pips
LONG = 150回
SHORT = 97回
勝ちトレード平均 = 130.80pips
勝ちトレード最大 = 764pips
負けトレード平均 = 90.68pips
負けトレード最大 = 466pips
最大連勝 = 6
最大連敗 = 10

プログラムがバグったのでやり直しました。

結果だけみれば、去年1年間でもプラスです。


ただ、内容はあまりよくない感じも…。

最悪期でマイナス20万を超えてます。
しかも、基本形は右肩下がり。(画像参照)

これが10月末の話で、残り2ヶ月で脅威の復活を遂げていますが、
実際にこのルールで年間を通してやっていたとしたら、
普通だったら、この復活の舞台を迎える前に退場するなり、
このルールを見直すなりしているでしょうね…。
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    トレード検証
登録日時:2009/06/14(21:20)

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